PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с MFTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFAX с MFTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) are both Systematic Trend funds from BlackRock. Over the past 10 years, AMFAX returned 2.63%/yr vs 6.55%/yr for MFTNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMFAX charges 1.72%/yr vs 1.56%/yr for MFTNX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и MFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у MFTNX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям MFTNX по среднегодовой доходности: 2.63% против 6.55% соответственно.

AMFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.27%
С начала года
14.96%
6 месяцев
17.09%
1 год
25.67%
3 года*
-1.70%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.63%

MFTNX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.57%
6 месяцев
23.08%
1 год
44.31%
3 года*
5.82%
5 лет*
10.79%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFAX и MFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		14.96%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		17.57%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%

Correlation

The correlation between AMFAX and MFTNX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.69

The correlation between AMFAX and MFTNX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с AQMIXAMFAX с JEPIX
Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с AHLTMFTNX с QMHIXMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с GFIRX

Доходность на риск

AMFAX vs. MFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c MFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXMFTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.30

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.95

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

4.66

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

13.06

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. MFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTNX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и MFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXMFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.24

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и MFTNX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, примерно равная максимальной просадке MFTNX в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и MFTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFAXMFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-35.58%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-9.74%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-32.45%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-32.45%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-35.58%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-0.14%

-18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-12.90%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.47%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и MFTNX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.67%, в то время как у Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFAXMFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.12%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.33%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

19.70%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

21.98%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

22.08%

-9.38%

Сравнение комиссий AMFAX и MFTNX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии MFTNX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и MFTNX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.60%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Часто задаваемые вопросы

AMFAX and MFTNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTNX has higher volatility (4.12%) compared to AMFAX (3.67%). In terms of maximum drawdown, AMFAX dropped -36.84% vs MFTNX's -35.58%.

MFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFAX и MFTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор