PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFAX с ABYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).

AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFAX и ABYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям ABYAX по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.58% соответственно.

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с LFMAXABYAX с EVOIXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с MFTFX

Сравнение комиссий AMFAX и ABYAX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии ABYAX в 2.04%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

AMFAX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXABYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.08

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.53

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.70

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

3.42

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ABYAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.08

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.17

Корреляция

Корреляция между AMFAX и ABYAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и ABYAX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ABYAX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и ABYAX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и ABYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFAXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-17.96%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-4.30%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-15.23%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-15.23%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-3.92%

-20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-7.30%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

2.27%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и ABYAX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFAXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

1.81%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.40%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

7.62%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

7.98%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

7.98%

+4.69%