Сравнение AMEFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 2.88% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -6.22% | 17.63% | 4.67% | 18.74% | -5.11% | 12.73% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMEFX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции IOEZX немного отстают с 8.36%.
AMEFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.55%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и IOEZX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
AMEFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
AMEFX
IOEZX
Сравнение AMEFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.32 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.89 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.78 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 7.34 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.35 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и IOEZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и IOEZX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 9.94% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и IOEZX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -56.15% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -11.71% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -21.47% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | -38.12% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.15% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -8.64% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.85% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и IOEZX
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.33%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.38% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 8.72% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 15.55% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 13.90% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 16.44% | -5.75% |