PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с MGWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMECX с MGWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) and MGWIX (MFS Growth Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AMECX returned 8.46%/yr vs 9.67%/yr for MGWIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AMECX charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for MGWIX.

Доходность

Сравнение доходности AMECX и MGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и MFS Growth Allocation Fund (MGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у MGWIX с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям MGWIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.67% соответственно.

AMECX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.86%
1 год
15.19%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.46%

MGWIX

1 день
-0.55%
1 месяц
1.42%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.45%
1 год
14.27%
3 года*
13.21%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMECX и MGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		5.84%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		6.22%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%

Correlation

The correlation between AMECX and MGWIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.92

The correlation between AMECX and MGWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

MFS Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с SCHDAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX
Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с JANEXMGWIX с VTSAXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHXMGWIX с MFEIX

Доходность на риск

AMECX vs. MGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c MGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и MFS Growth Allocation Fund (MGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXMGWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.64

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.36

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.00

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

8.46

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. MGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MGWIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и MGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXMGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.64

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AMECX и MGWIX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки MGWIX в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и MGWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMECXMGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-47.83%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.33%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.58%

-12.30%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-23.39%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-29.09%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.55%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.36%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и MGWIX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.08%, в то время как у MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMECXMGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.48%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

7.03%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

8.98%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

12.13%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

12.85%

-2.17%

Сравнение комиссий AMECX и MGWIX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MGWIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и MGWIX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности MGWIX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.46%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		7.76%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%

Часто задаваемые вопросы

AMECX and MGWIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGWIX has higher volatility (2.48%) compared to AMECX (2.08%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs MGWIX's -47.83%.

AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMECX и MGWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор