PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AME с XME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AME (AMETEK, Inc.) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, AME returned 18.79%/yr vs 18.52%/yr for XME. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AME и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 7.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AME имеют среднегодовую доходность 18.79%, а акции XME немного отстают с 18.52%.

AME

1 день
-3.09%
1 месяц
4.41%
С начала года
14.37%
6 месяцев
12.58%
1 год
32.87%
3 года*
15.21%
5 лет*
12.59%
10 лет*
18.79%

XME

1 день
-3.75%
1 месяц
-5.21%
С начала года
7.18%
6 месяцев
2.81%
1 год
68.16%
3 года*
32.34%
5 лет*
21.39%
10 лет*
18.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME
AMETEK, Inc.		14.37%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		7.18%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between AME and XME is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between AME and XME shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMETEK, Inc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с SPYAME с DCIAME с TTAME с EMEAME с EXPOAME с APH
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

AME vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг доходности на риск AME: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMEXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.89

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.40

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.03

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

7.40

+0.29

AME vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AME и XME

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-85.89%

+32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-22.60%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-30.47%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-37.27%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-61.69%

+18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-16.45%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-44.05%

+32.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

9.24%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AME и XME

Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 7.55%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

14.26%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

28.34%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

36.35%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

32.76%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

32.91%

-8.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и XME

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности XME в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.56%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.34%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

AME and XME have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.26%) compared to AME (7.55%). In terms of maximum drawdown, AME dropped -53.31% vs XME's -85.89%.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор