PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

AMDY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDY и YMAX

2026 (YTD)20252024
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-17.15%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%26.26%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Сравнение комиссий AMDY и YMAX

AMDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AMDY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDYYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.03

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.22

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.09

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

0.24

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.03

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между AMDY и YMAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и YMAX

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что больше доходности YMAX в 88.51%

TTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и YMAX

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-26.13%

-27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-26.13%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-23.31%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-5.88%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

9.72%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и YMAX

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

9.79%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

17.65%

+23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.27%

25.33%

+26.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

23.00%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.79%

23.00%

+20.79%