Сравнение AMDWX с MPLX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDWX показывает доходность 7.03%, а MPLX немного ниже – 6.83%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 6.78% против 16.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMDWX и MPLX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MPLX в 7.27%

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и MPLX.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.