Сравнение AMDWX с AIPI

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -7.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMDWX и AIPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности AIPI в 41.95%

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и AIPI.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.