PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMDL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDL с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. AMDL is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, AMDL returned 455.89% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. AMDL charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность 282.51%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

AMDL

1 день
-10.82%
1 месяц
-7.65%
6 месяцев
241.84%
С начала года
282.51%
1 год
455.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDL и TSDD

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		282.51%103.00%-69.97%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-94.31%

Correlation

The correlation between AMDL and TSDD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.42

Сравнение распределения секторов AMDL и TSDD

Секторы
AMDL
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDL
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

AMDL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

AMDL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

AMDL

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

AMDL

-

TSDD

-

Энергетика

AMDL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

AMDL

-

TSDD

-

Здравоохранение

AMDL

-

TSDD

-

Промышленность

AMDL

-

TSDD

-

Недвижимость

AMDL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

AMDL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

AMDL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
-0.68

+4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.81

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.91

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.19

-0.87

+9.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

-1.10

+16.89

AMDL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDL и TSDD

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-99.03%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-69.48%

+13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.12%

-98.85%

+70.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.83%

-72.22%

+25.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.06%

55.05%

-25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и TSDD

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 43.99% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 34.22%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.99%

34.22%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.86%

62.91%

+43.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

89.36%

+48.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.34%

114.44%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.34%

114.44%

+4.90%

Сравнение комиссий AMDL и TSDD

AMDL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и TSDD

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

AMDL and TSDD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (43.99%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for AMDL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for AMDL.

AMDL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for AMDL and 0.95% for TSDD.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор