Сравнение AMDL с NVD
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMDL returned 1189.78% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. AMDL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 395.18%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -40.44%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -69.97% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -34.83% | -73.27% | -75.32% |
Correlation
The correlation between AMDL and NVD is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between AMDL and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AMDL и NVD
Секторы
AMDL
NVD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMDL
NVD
Сырьевые материалы
AMDL
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
AMDL
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
AMDL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
AMDL
-
NVD
-
Энергетика
AMDL
-
NVD
-
Финансовые услуги
AMDL
-
NVD
-
Здравоохранение
AMDL
-
NVD
-
Промышленность
AMDL
-
NVD
-
Недвижимость
AMDL
-
NVD
-
Коммунальные услуги
AMDL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. NVD — Ранг доходности на риск
AMDL
NVD
Сравнение AMDL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.81 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.43 | -0.93 | +22.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.08 | -1.41 | +43.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30 | -0.98 | +10.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.87 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок AMDL и NVD
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -99.26% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -72.64% | +16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.12% | +99.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -81.65% | +33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 47.63% | -19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и NVD
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 46.02% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.02%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.02% | 26.02% | +20.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.09% | 52.01% | +42.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.41% | 68.60% | +60.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.59% | 92.60% | +23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.59% | 92.60% | +23.99% |
Сравнение комиссий AMDL и NVD
AMDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и NVD
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.15% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
AMDL and NVD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to NVD (26.02%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs -67.15% for NVD. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.00% for AMDL.
AMDL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 1.50% for NVD.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор