Сравнение AMDL с NVD
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. AMDL is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, AMDL returned 455.89% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. AMDL charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 282.51%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 103.00% | -69.97% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -75.64% |
Correlation
The correlation between AMDL and NVD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between AMDL and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AMDL и NVD
Секторы
AMDL
NVD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMDL
NVD
Сырьевые материалы
AMDL
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
AMDL
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
AMDL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
AMDL
-
NVD
-
Энергетика
AMDL
-
NVD
-
Финансовые услуги
AMDL
-
NVD
-
Здравоохранение
AMDL
-
NVD
-
Промышленность
AMDL
-
NVD
-
Недвижимость
AMDL
-
NVD
-
Коммунальные услуги
AMDL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. NVD — Ранг доходности на риск
AMDL
NVD
Сравнение AMDL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | -0.83 | +9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | -1.53 | +17.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDL и NVD
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -99.26% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -60.41% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.12% | -99.11% | +70.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.83% | -82.23% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.06% | 32.69% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и NVD
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 43.99% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.99% | 22.59% | +21.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.86% | 56.39% | +50.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.54% | 71.85% | +65.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.34% | 92.20% | +27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.34% | 92.20% | +27.14% |
Сравнение комиссий AMDL и NVD
AMDL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и NVD
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
AMDL and NVD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -49.89% for NVD. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for AMDL.
AMDL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for AMDL and 1.50% for NVD.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор