PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDL с NVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMDL returned 835.61% vs -61.62% for NVD. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. AMDL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность 330.80%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -26.99%.

AMDL

1 день
-11.53%
1 месяц
15.74%
С начала года
330.80%
6 месяцев
327.23%
1 год
835.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
8.30%
1 месяц
10.83%
С начала года
-26.99%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-61.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDL и NVD

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		330.80%103.00%-69.97%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-26.99%-73.27%-75.64%

Correlation

The correlation between AMDL and NVD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.52

The correlation between AMDL and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMDL и NVD

Секторы
AMDL
NVD

Технологии

66.6%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDL
66.6%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

AMDL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

AMDL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

AMDL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

AMDL

-

NVD

-

Энергетика

AMDL

-

NVD

-

Финансовые услуги

AMDL

-

NVD

-

Здравоохранение

AMDL

-

NVD

-

Промышленность

AMDL

-

NVD

-

Недвижимость

AMDL

-

NVD

-

Коммунальные услуги

AMDL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

AMDL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
-0.87

+7.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
-1.34

+5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.85

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.04

-0.89

+15.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.24

-1.39

+30.63

AMDL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDL и NVD

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-99.26%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-69.44%

+13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-99.02%

+86.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.74%

-81.86%

+34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

47.02%

-18.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и NVD

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 48.98% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.72%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.98%

26.72%

+22.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.19%

54.57%

+47.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.44%

71.22%

+63.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.50%

92.58%

+25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.50%

92.58%

+25.92%

Сравнение комиссий AMDL и NVD

AMDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и NVD

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%.

ПозицияTTM202520242023
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		16.20%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

AMDL and NVD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (48.98%) compared to NVD (26.72%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, AMDL leads with 835.61% vs -61.62% for NVD. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 835.61% return vs -61.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 16.20%, compared with 0.00% for AMDL.

AMDL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 1.50% for NVD.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор