PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

AMDL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и GUSH

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-16.14%103.00%-69.97%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-24.24%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

AMDL

1 день
6.80%
1 месяц
8.31%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
22.90%
1 год
153.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий AMDL и GUSH

AMDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

AMDL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.79

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.35

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.26

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

3.14

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.79

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.43

+0.18

Корреляция

Корреляция между AMDL и GUSH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и GUSH

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и GUSH

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-99.98%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-43.67%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.88%

-99.77%

+50.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.70%

-92.81%

+41.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.83%

17.57%

+11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и GUSH

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.16%

16.69%

+15.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.91%

39.24%

+58.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.32%

67.59%

+61.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.41%

68.73%

+42.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.41%

94.30%

+17.11%