Сравнение AMDL с BTC-USD
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, AMDL returned 455.89% vs -46.21% for BTC-USD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 282.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам AMDL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 103.00% | -69.97% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 36.60% |
Correlation
The correlation between AMDL and BTC-USD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AMDL
BTC-USD
Сравнение AMDL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.84 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | -0.87 | +9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | -1.40 | +17.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDL и BTC-USD
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -85.30% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -53.08% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.12% | -48.82% | +20.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.83% | -42.58% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.06% | 29.30% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и BTC-USD
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 43.99% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.99% | 9.78% | +34.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.86% | 34.90% | +71.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.54% | 35.73% | +101.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.34% | 43.96% | +75.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.34% | 56.33% | +63.01% |
Часто задаваемые вопросы
AMDL and BTC-USD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs BTC-USD's -85.30%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор