Сравнение AMDL с BTC-USD
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, AMDL returned 1075.21% vs -39.53% for BTC-USD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 360.26%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
AMDL
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- 102.52%
- С начала года
- 360.26%
- 6 месяцев
- 344.53%
- 1 год
- 1,075.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам AMDL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 360.26% | 103.00% | -69.97% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 38.07% |
Correlation
The correlation between AMDL and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AMDL
BTC-USD
Сравнение AMDL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.87 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.36 | -0.80 | +20.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.01 | -1.39 | +39.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38 | -0.92 | +9.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.13 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AMDL и BTC-USD
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -85.30% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -49.65% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -49.21% | +42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.51% | -42.28% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.54% | 33.87% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и BTC-USD
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 47.19% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.19% | 10.14% | +37.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.32% | 34.17% | +60.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.64% | 35.51% | +94.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.59% | 44.98% | +71.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.59% | 56.69% | +59.90% |
Часто задаваемые вопросы
AMDL and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (47.19%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs BTC-USD's -85.30%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (8.38 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор