Сравнение AMDL с BABA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AMDL с BABA

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDL или BABA.

Корреляция

Корреляция между AMDL и BABA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AMDL и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMDL

BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDL:

-0.76

BABA:

1.25

Коэф-т Сортино

AMDL:

-1.40

BABA:

1.89

Коэф-т Омега

AMDL:

0.83

BABA:

1.24

Коэф-т Кальмара

AMDL:

-0.91

BABA:

0.74

Коэф-т Мартина

AMDL:

-1.64

BABA:

3.66

Индекс Язвы

AMDL:

49.33%

BABA:

15.77%

Дневная вол-ть

AMDL:

106.96%

BABA:

46.10%

Макс. просадка

AMDL:

-88.63%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

AMDL:

-86.59%

BABA:

-64.92%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -55.35%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 28.40%.

AMDL

С начала года

-55.35%

1 месяц

-39.68%

6 месяцев

-74.70%

1 год

-75.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BABA

С начала года

28.40%

1 месяц

-20.48%

6 месяцев

6.29%

1 год

58.97%

5 лет

-12.14%

10 лет

3.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDL и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BABA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDL c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMDL: -0.76

BABA: 1.25

Коэффициент Сортино

AMDL: -1.40

BABA: 1.89

Коэффициент Омега

AMDL: 0.83

BABA: 1.24

Коэффициент Кальмара

AMDL: -0.91

BABA: 1.77

Коэффициент Мартина

AMDL: -1.64

BABA: 3.66

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMDL

BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и BABA

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

	TTM	2024	2023
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.61%	0.78%	1.29%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и BABA

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMDL

BABA

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и BABA

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 59.90% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 19.13%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMDL

BABA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMDL с BABA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMDL и BABA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDL и BABA

AMDL

BABA

Сравнение AMDL c BABA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и BABA

Просадки

Сравнение просадок AMDL и BABA

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и BABA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество