Сравнение AMDL с BABA
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past year, AMDL returned 835.61% vs -8.44% for BABA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 330.80%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -29.36%.
AMDL
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 330.80%
- 6 месяцев
- 327.23%
- 1 год
- 835.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -20.35%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам AMDL и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 330.80% | 103.00% | -69.97% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -29.36% | 75.80% | 18.00% |
Correlation
The correlation between AMDL and BABA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. BABA — Ранг доходности на риск
AMDL
BABA
Сравнение AMDL c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDL | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.04 | -0.19 | +15.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.24 | -0.41 | +29.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDL и BABA
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -80.09% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -45.31% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -65.62% | +52.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -37.61% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 20.66% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и BABA
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 48.98% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.98% | 8.04% | +40.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.19% | 29.29% | +72.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 43.82% | +90.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.50% | 51.46% | +67.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.50% | 43.41% | +75.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и BABA
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.02% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
AMDL and BABA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.98%) compared to BABA (8.04%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs BABA's -80.09%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор