PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с BABA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с BABA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и BABA

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-21.48%103.00%-69.97%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-14.41%75.80%17.84%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -21.48%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -14.41%.

AMDL

1 день
7.48%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-21.48%
6 месяцев
18.20%
1 год
137.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABA

1 день
2.85%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-14.41%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-3.52%
3 года*
8.94%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с ADBEBABA с AAPLBABA с NIO

Доходность на риск

AMDL vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLBABADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.08

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.23

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.10

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

-0.24

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.08

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.07

-0.35

Корреляция

Корреляция между AMDL и BABA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и BABA

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM202520242023
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.59%1.36%1.96%1.29%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и BABA

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и BABA.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-80.09%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-35.58%

-20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.14%

-58.34%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.71%

-37.23%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.66%

15.43%

+13.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и BABA

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.68% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.68%

12.47%

+20.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.70%

29.36%

+68.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.18%

45.97%

+83.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.42%

51.12%

+60.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

43.22%

+68.20%