Сравнение AMDG с EEV
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds. AMDG is actively managed, while EEV is passively managed. Over the past year, AMDG returned 448.14% vs -48.40% for EEV. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. AMDG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EEV.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и EEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 279.50%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -34.75%.
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -29.70%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -21.92%
Сравнение доходности по годам AMDG и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 95.49% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -34.75% | -41.53% |
Correlation
The correlation between AMDG and EEV is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | -0.62 |
The correlation between AMDG and EEV has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. EEV — Ранг доходности на риск
AMDG
EEV
Сравнение AMDG c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDG | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.81 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | -0.83 | +8.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | -1.45 | +16.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDG и EEV
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и EEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.32% | -99.88% | +36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -58.51% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -99.85% | +71.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -93.03% | +68.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.31% | 33.47% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и EEV
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 44.73% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.73% | 20.16% | +24.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.72% | 43.69% | +64.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.88% | 47.95% | +89.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.27% | 39.95% | +93.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.27% | 41.58% | +91.69% |
Сравнение комиссий AMDG и EEV
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EEV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и EEV
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EEV в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.18% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and EEV have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (44.73%) compared to EEV (20.16%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.32% vs EEV's -99.88%.
On 1-year performance, AMDG leads with 448.14% vs -48.40% for EEV. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 20.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 448.14% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.
EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 2.95% for AMDG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for AMDG and 0.95% for EEV.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и EEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор