Сравнение AMDD с YQQQ
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -84.43% vs -13.84% for YQQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -66.64%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
AMDD
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -36.73%
- С начала года
- -66.64%
- 6 месяцев
- -66.53%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -66.64% | -60.76% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -7.68% |
Correlation
The correlation between AMDD and YQQQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between AMDD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
AMDD
YQQQ
Сравнение AMDD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.67 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.61 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | -0.76 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и YQQQ
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -28.21% | -62.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -20.82% | -64.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.54% | -27.87% | -62.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.37% | -14.25% | -42.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.92% | 8.62% | +44.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и YQQQ
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 28.13% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.13% | 3.90% | +24.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.08% | 9.85% | +39.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 12.50% | +52.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.72% | 16.25% | +49.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.72% | 16.25% | +49.47% |
Сравнение комиссий AMDD и YQQQ
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и YQQQ
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 17.59% | 5.51% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and YQQQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (28.13%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -84.43% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 17.59% for AMDD.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор