Сравнение AMDD с YQQQ
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs -7.48% for YQQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -7.95% |
Correlation
The correlation between AMDD and YQQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between AMDD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
AMDD
YQQQ
Сравнение AMDD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.34 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.79 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и YQQQ
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -29.10% | -62.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -21.80% | -60.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -24.89% | -65.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -14.96% | -43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 9.51% | +38.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и YQQQ
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 5.41% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 11.70% | +43.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 13.94% | +55.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 16.55% | +50.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 16.55% | +50.70% |
Сравнение комиссий AMDD и YQQQ
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и YQQQ
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and YQQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -78.97% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 13.28% for AMDD.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор