Сравнение AMDD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
AMDD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -3.59% | -60.76% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -9.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 6.05%.
AMDD
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -36.12%
- 1 год
- -64.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDD и SPDN
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
AMDD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
AMDD
SPDN
Сравнение AMDD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.60 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.73 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.44 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.53 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.92 | -0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AMDD и SPDN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SPDN
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности SPDN в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 6.09% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SPDN
Максимальная просадка AMDD за все время составила -76.91%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -73.52% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.91% | -26.44% | -50.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.66% | -71.44% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.91% | -48.09% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.68% | 21.69% | +38.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SPDN
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 5.48% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.38% | 9.67% | +41.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.81% | 18.51% | +46.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.86% | 16.87% | +45.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.86% | 18.13% | +44.73% |