Сравнение AMDD с SPDN
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. AMDD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs -12.88% for SPDN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам AMDD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -8.85% |
Correlation
The correlation between AMDD and SPDN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between AMDD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
AMDD
SPDN
Сравнение AMDD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.81 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.53 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SPDN
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -75.31% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -15.93% | -66.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -74.97% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -48.82% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 8.44% | +39.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SPDN
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 3.50% | +18.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 10.09% | +44.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 12.71% | +56.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 16.97% | +50.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 18.00% | +49.25% |
Сравнение комиссий AMDD и SPDN
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SPDN
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SPDN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -12.88% vs -78.97% for AMDD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -12.88% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 3.34% for SPDN.
Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор