PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDD с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDD с SOXX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. AMDD is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, AMDD returned -83.39% vs 167.63% for SOXX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности AMDD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDD показывает доходность -67.76%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.58%.

AMDD

1 день
5.47%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-67.76%
6 месяцев
-67.57%
1 год
-83.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-7.88%
1 месяц
12.35%
С начала года
100.58%
6 месяцев
98.07%
1 год
167.63%
3 года*
56.18%
5 лет*
33.69%
10 лет*
36.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDD и SOXX

2026 (YTD)2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		-67.76%-61.12%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.58%37.92%

Correlation

The correlation between AMDD and SOXX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.77

The correlation between AMDD and SOXX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AMDD:
AMDD с AMDAMDD с AMDGAMDD с USDAMDD с ZIVBAMDD с SEFAMDD с TMFAMDD с QQQE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

AMDD vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDD
Ранг доходности на риск AMDD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDDSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
4.28

-5.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.77
4.15

-6.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.60

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

10.70

-11.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

38.46

-40.15

AMDD vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDD на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDD и SOXX

Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDDSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-70.21%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.49%

-15.77%

-67.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.86%

-7.88%

-82.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-19.94%

-37.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.15%

4.38%

+46.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDD и SOXX

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 22.75%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDDSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.12%

22.75%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.50%

33.44%

+19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.47%

39.42%

+28.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.86%

37.21%

+29.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.86%

34.00%

+32.86%

Сравнение комиссий AMDD и SOXX

AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDD и SOXX

Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, что больше доходности SOXX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		19.20%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.24%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AMDD and SOXX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDD has higher volatility (24.12%) compared to SOXX (22.75%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 167.63% vs -83.39% for AMDD. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 22.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 167.63% return vs -83.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.

AMDD has the higher dividend yield at 19.20%, compared with 0.24% for SOXX.

AMDD is categorized as Inverse Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDD и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор