Сравнение AMDD с SOXX
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. AMDD is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, AMDD returned -78.74% vs 112.65% for SOXX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.06%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 73.46%.
AMDD
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -64.09%
- С начала года
- -67.06%
- 1 год
- -78.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- 52.53%
- С начала года
- 73.46%
- 1 год
- 112.65%
- 3 года*
- 44.30%
- 5 лет*
- 30.72%
- 10 лет*
- 33.06%
Сравнение доходности по годам AMDD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.06% | -61.12% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 73.46% | 37.92% |
Correlation
The correlation between AMDD and SOXX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.78 |
The correlation between AMDD and SOXX has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AMDD
SOXX
Сравнение AMDD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.57 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 20.65 | -22.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SOXX
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -70.21% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -20.34% | -61.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.66% | -20.34% | -70.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.02% | -19.92% | -39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.41% | 5.48% | +42.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SOXX
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 20.85% и 19.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.85% | 19.91% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.82% | 36.90% | +17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.09% | 42.46% | +26.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.17% | 37.82% | +29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.17% | 34.30% | +32.87% |
Сравнение комиссий AMDD и SOXX
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SOXX
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.14% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SOXX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (20.85%) compared to SOXX (19.91%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs SOXX's -70.21%.
On 1-year performance, SOXX leads with 112.65% vs -78.74% for AMDD. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 19.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 112.65% return vs -78.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.14%, compared with 0.28% for SOXX.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор