Сравнение AMDD с SOXQ
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. AMDD is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs 109.28% for SOXQ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 40.42% |
Correlation
The correlation between AMDD and SOXQ is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.78 |
The correlation between AMDD and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
AMDD
SOXQ
Сравнение AMDD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.83 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 20.69 | -22.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SOXQ
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -46.01% | -45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -18.86% | -63.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -18.86% | -71.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -12.85% | -46.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 5.30% | +42.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SOXQ
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 19.92%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 19.92% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 35.76% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 41.59% | +27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 37.91% | +29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 37.65% | +29.60% |
Сравнение комиссий AMDD и SOXQ
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SOXQ
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SOXQ have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to SOXQ (19.92%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 109.28% vs -78.97% for AMDD. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 109.28% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 0.30% for SOXQ.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор