Сравнение AMDD с SOXQ
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. AMDD is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs 181.76% for SOXQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.
AMDD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -67.83%
- 6 месяцев
- -67.43%
- 1 год
- -85.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 32.12%
- С начала года
- 96.72%
- 6 месяцев
- 91.61%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.83% | -60.76% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 96.72% | 40.00% |
Correlation
The correlation between AMDD and SOXQ is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.75 |
The correlation between AMDD and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
AMDD
SOXQ
Сравнение AMDD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.72 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 11.73 | -12.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 45.01 | -46.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 5.43 | -6.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.98 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SOXQ
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -46.01% | -44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -15.59% | -69.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | 0.00% | -90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.26% | -12.96% | -43.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.65% | 4.06% | +48.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SOXQ
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 13.44%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.50% | 13.44% | +14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 26.70% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 33.78% | +31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.71% | 36.38% | +29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.71% | 36.38% | +29.33% |
Сравнение комиссий AMDD и SOXQ
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SOXQ
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 18.24% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SOXQ have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (27.50%) compared to SOXQ (13.44%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 181.76% vs -85.10% for AMDD. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 181.76% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 0.26% for SOXQ.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор