PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDD с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. AMDD is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, AMDD returned -84.43% vs 1280.87% for SOXL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности AMDD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDD показывает доходность -66.64%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

AMDD

1 день
3.68%
1 месяц
-36.73%
С начала года
-66.64%
6 месяцев
-66.53%
1 год
-84.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDD и SOXL

2026 (YTD)2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		-66.64%-60.76%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%53.62%

Correlation

The correlation between AMDD and SOXL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.75

The correlation between AMDD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AMDD:
AMDD с AMDAMDD с AMDGAMDD с USDAMDD с ZIVBAMDD с SEFAMDD с TMFAMDD с QQQE
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

AMDD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDD
Ранг доходности на риск AMDD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
12.69

-13.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
4.98

-7.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

1.69

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

29.80

-30.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

102.14

-103.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDD на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDDSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

12.69

-13.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.20

0.51

-1.71

Просадки

Сравнение просадок AMDD и SOXL

Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.88%

-90.46%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.34%

-43.47%

-41.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-6.36%

-84.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.37%

-35.01%

-21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.92%

12.66%

+40.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDD и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 28.13%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.13%

41.05%

-12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.08%

81.57%

-32.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

102.16%

-37.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.72%

107.25%

-41.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.72%

99.05%

-33.33%

Сравнение комиссий AMDD и SOXL

AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDD и SOXL

Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		17.59%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

AMDD and SOXL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to AMDD (28.13%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs -84.43% for AMDD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 28.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.

AMDD has the higher dividend yield at 17.59%, compared with 0.03% for SOXL.

AMDD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор