Сравнение AMDD с SOXL
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. AMDD is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs 427.27% for SOXL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам AMDD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.40% |
Correlation
The correlation between AMDD and SOXL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.78 |
The correlation between AMDD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AMDD
SOXL
Сравнение AMDD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 8.19 | -9.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 26.43 | -28.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SOXL
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -90.46% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -52.63% | -29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -52.63% | -38.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -34.95% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 16.27% | +31.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 21.90%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 60.71% | -38.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 109.63% | -54.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 124.91% | -55.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 112.01% | -44.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 101.43% | -34.18% |
Сравнение комиссий AMDD и SOXL
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SOXL
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SOXL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to AMDD (21.90%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -78.97% for AMDD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 0.01% for SOXL.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор