Сравнение AMDD с SHRT
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs -17.31% for SHRT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.75% |
Correlation
The correlation between AMDD and SHRT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between AMDD and SHRT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
AMDD
SHRT
Сравнение AMDD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.82 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.85 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SHRT
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -27.84% | -64.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -21.19% | -60.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -24.09% | -66.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -8.83% | -50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 9.53% | +38.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SHRT
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 5.37% | +16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 11.94% | +42.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 14.02% | +55.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 12.97% | +54.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 12.97% | +54.28% |
Сравнение комиссий AMDD и SHRT
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SHRT
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SHRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -78.97% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.35% for SHRT.
AMDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор