Сравнение AMDD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
AMDD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -6.85% | -60.76% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -16.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
AMDD
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -65.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDD и EFZ
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
AMDD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
AMDD
EFZ
Сравнение AMDD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | -0.93 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -1.28 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.56 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.80 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.33 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между AMDD и EFZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и EFZ
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 6.30% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и EFZ
Максимальная просадка AMDD за все время составила -76.91%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -88.08% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.91% | -30.95% | -45.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -87.16% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.99% | -66.89% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.85% | 21.50% | +39.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и EFZ
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 7.78% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 12.37% | +39.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 18.52% | +46.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 16.54% | +46.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.81% | 17.31% | +45.50% |