Сравнение AMDD с CRSH
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs -14.55% for CRSH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 9.04%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -25.46% |
Correlation
The correlation between AMDD and CRSH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
AMDD
CRSH
Сравнение AMDD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.46 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.72 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и CRSH
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -63.68% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -31.54% | -50.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -57.10% | -33.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -43.82% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 20.35% | +27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и CRSH
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 13.48% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 24.78% | +30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 36.10% | +33.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 47.27% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 47.27% | +19.98% |
Сравнение комиссий AMDD и CRSH
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и CRSH
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что меньше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and CRSH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to CRSH (13.48%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -14.55% vs -78.97% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -14.55% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 13.28% for AMDD.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор