PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDD с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDD с CRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs -18.98% for CRSH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.

Доходность

Сравнение доходности AMDD и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.

AMDD

1 день
-4.47%
1 месяц
-41.37%
С начала года
-67.83%
6 месяцев
-67.43%
1 год
-85.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDD и CRSH

2026 (YTD)2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		-67.83%-60.76%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-25.13%

Correlation

The correlation between AMDD and CRSH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMDD:
AMDD с AMDAMDD с AMDGAMDD с USDAMDD с ZIVBAMDD с SEFAMDD с TMFAMDD с QQQE
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Доходность на риск

AMDD vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDD
Ранг доходности на риск AMDD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDD c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDDCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-0.52

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.04
-0.54

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.61

0.94

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.57

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-0.90

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDD vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDD на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа CRSH равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDD и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDDCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

-0.52

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.21

-0.70

-0.51

Просадки

Сравнение просадок AMDD и CRSH

Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDDCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.88%

-63.68%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.34%

-33.45%

-51.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.88%

-59.20%

-31.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.26%

-43.15%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.65%

21.20%

+31.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDD и CRSH

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDDCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.50%

10.19%

+17.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.96%

22.67%

+26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.96%

36.71%

+28.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.71%

47.46%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.71%

47.46%

+18.25%

Сравнение комиссий AMDD и CRSH

AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDD и CRSH

Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что меньше доходности CRSH в 97.46%

ПозицияTTM20252024
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		18.24%5.51%0.00%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%

Часто задаваемые вопросы

AMDD and CRSH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDD has higher volatility (27.50%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, CRSH leads with -18.98% vs -85.10% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.98% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 18.24% for AMDD.

AMDD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.99% for CRSH.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDD и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор