PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCPX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCPX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.00% против 15.31% соответственно.

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий AMCPX и MRFOX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

AMCPX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCPXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.33

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.57

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.68

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

1.75

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCPXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.07

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.06

-0.49

Корреляция

Корреляция между AMCPX и MRFOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и MRFOX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и MRFOX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCPXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-29.10%

-33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-7.09%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-12.98%

-23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-29.10%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-5.32%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-2.37%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.77%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и MRFOX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCPXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

3.04%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

7.08%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

11.83%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

12.04%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

14.29%

+4.38%