Сравнение AMCPX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCPX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCPX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -11.82% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -4.23% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCPX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.59% против 16.41% соответственно.
AMCPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.59%
ADX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCPX и ADX
AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
AMCPX vs. ADX — Ранг доходности на риск
AMCPX
ADX
Сравнение AMCPX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCPX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.38 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.06 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.33 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 10.84 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCPX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.38 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.09 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между AMCPX и ADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCPX и ADX
Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности ADX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.90% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.45% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок AMCPX и ADX
Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCPX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.37% | -71.60% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -11.12% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -25.07% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -37.17% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -6.53% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -23.22% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.39% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCPX и ADX
Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) составляет 5.26%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCPX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.18% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.53% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 18.63% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.20% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.95% | +0.68% |