Сравнение AMCPX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCPX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCPX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -11.82% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -2.86% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCPX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции AMCPX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 10.59% против 8.98% соответственно.
AMCPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.59%
ABALX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCPX и ABALX
AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
AMCPX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
AMCPX
ABALX
Сравнение AMCPX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCPX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.43 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.09 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.00 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 8.51 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCPX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.43 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AMCPX и ABALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCPX и ABALX
Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности ABALX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.90% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.54% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок AMCPX и ABALX
Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCPX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.37% | -40.20% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -7.33% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -18.76% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -22.34% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -7.03% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -3.86% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.73% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCPX и ABALX
American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCPX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.26% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 6.74% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 11.11% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 10.42% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 10.61% | +8.02% |