PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 6.40% против 14.98% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с ACAZXAMCGX с RIPIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий AMCGX и PKSFX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.23

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.48

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.42

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

0.95

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.44

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между AMCGX и PKSFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и PKSFX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и PKSFX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-54.46%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.21%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-22.02%

-42.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-33.45%

-31.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-9.42%

-32.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-7.17%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.96%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и PKSFX

Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.62%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

11.11%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

18.95%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

17.90%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

18.79%

+7.95%