PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с ACAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с ACAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и ACAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и ACAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 6.40% против 18.61% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с RIPIXAMCGX с BARAX
Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX

Сравнение комиссий AMCGX и ACAZX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

AMCGX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXACAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.22

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.82

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.74

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

5.69

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ACAZX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXACAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.55

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.70

-0.49

Корреляция

Корреляция между AMCGX и ACAZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и ACAZX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и ACAZX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и ACAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXACAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-47.92%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-18.97%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-47.92%

-16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-47.92%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-15.00%

-26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-8.40%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.81%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и ACAZX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXACAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.11%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

16.96%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

27.82%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

28.95%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

25.35%

+1.39%