PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155658075
ЭмитентAlger
Дата выпуска24 мая 1993 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMCGX составляет 1.93%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.93%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Mid Cap Growth Fund

Популярные сравнения: AMCGX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
637.98%
1,034.68%
AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Mid Cap Growth Fund показал доход в 8.86% с начала года и 20.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Mid Cap Growth Fund составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.62%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.86%10.42%
1 месяц1.04%2.95%
6 месяцев16.42%15.74%
1 год20.61%25.24%
5 лет (среднегодовая)1.58%13.90%
10 лет (среднегодовая)4.54%10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.12%8.40%2.05%-5.47%8.86%
20237.82%-1.42%2.89%0.28%0.56%7.79%1.94%-3.04%-5.22%-6.47%10.75%6.52%22.85%
2022-15.21%1.06%-0.46%-14.57%-2.46%-8.53%11.93%-2.60%-9.40%4.95%2.51%-6.19%-35.19%
20212.55%3.61%-3.90%4.06%-3.84%5.87%-0.35%4.85%-0.34%5.38%-7.15%-36.47%-29.98%
20203.12%-4.80%-13.54%15.77%11.47%4.02%9.65%6.09%3.25%-1.54%14.42%6.31%63.90%
201912.41%5.90%0.90%3.38%-3.96%7.08%3.27%-1.78%-5.12%0.52%4.07%0.84%29.63%
20185.03%-3.48%0.09%-0.54%6.07%1.20%0.25%8.68%0.23%-13.22%-1.34%-9.19%-8.03%
20175.71%3.20%1.07%1.59%3.12%0.10%1.71%1.78%1.56%3.55%2.22%-1.00%27.39%
2016-9.80%-0.52%6.24%-0.73%1.97%-0.61%4.26%-0.23%1.05%-4.75%2.79%1.42%0.12%
2015-2.05%7.56%1.62%-2.13%3.37%-0.63%0.32%-7.70%-5.94%5.35%0.58%-1.72%-2.39%
2014-1.82%6.57%-2.67%-3.46%2.97%4.33%-2.42%4.96%-3.37%0.47%1.39%0.34%6.81%
20136.38%1.23%2.89%0.59%2.79%-1.57%6.39%-1.50%4.43%2.52%2.72%3.53%34.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMCGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMCGX, с текущим значением в 3232
AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMCGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMCGX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMCGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMCGX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMCGX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.37

Коэффициент Шарпа

Alger Mid Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.31
2.21
AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$6.60$2.15$1.20$0.71

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%65.63%13.72%10.98%7.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.60$6.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2018$0.71$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-50.54%
-1.02%
AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 74.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2176 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Mid Cap Growth Fund составляет 50.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.93%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.217619 июл. 2017 г.2442
-64.5%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-50.92%5 сент. 2000 г.5237 окт. 2002 г.11514 мая 2007 г.1674
-33.91%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-31.87%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.5629 дек. 1998 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Mid Cap Growth Fund составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.22%
3.13%
AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)