PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 6.40% против 13.73% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с ACAZXAMCGX с RIPIXAMCGX с BARAX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAXTGFRX с FMDGX

Сравнение комиссий AMCGX и TGFRX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.06

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.59

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.93

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.48

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.02

+0.19

Корреляция

Корреляция между AMCGX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и TGFRX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

TTM20252024202320222021202020192018
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и TGFRX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-95.35%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-16.01%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-95.35%

+30.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-95.35%

+30.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-92.38%

+50.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-31.67%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

7.24%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и TGFRX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

12.37%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

24.40%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

35.36%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

793.45%

-762.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

561.16%

-534.42%