PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.40% против 14.14% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с RIPIXAMCGX с ACAZXAMCGX с BARAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AMCGX и VOO

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AMCGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.01

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.55

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.31

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.71

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между AMCGX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и VOO

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и VOO

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-33.99%

-40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.98%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-24.52%

-39.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-33.99%

-30.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-5.55%

-36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-3.72%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.55%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и VOO

Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.34%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

9.47%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

18.11%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

16.82%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

17.99%

+8.75%