PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 6.40% против 12.74% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с ACAZXAMCGX с RIPIX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий AMCGX и NEEGX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии NEEGX в 1.78%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
NEEGX
Needham Growth Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.56

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.16

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.25

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

10.67

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.34

Корреляция

Корреляция между AMCGX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и NEEGX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и NEEGX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-53.60%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-15.15%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-43.35%

-21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-43.35%

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-7.54%

-34.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-10.95%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.61%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и NEEGX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

11.31%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

20.91%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

32.23%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

28.04%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

25.01%

+1.73%