Сравнение AMCGX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCGX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCGX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 6.40% против 16.80% соответственно.
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCGX и ALARX
AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
AMCGX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
AMCGX
ALARX
Сравнение AMCGX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCGX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.25 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.85 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.82 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.03 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.25 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.46 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AMCGX и ALARX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCGX и ALARX
AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок AMCGX и ALARX
Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -68.32% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -18.65% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.50% | -46.86% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.50% | -46.86% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -14.61% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -21.07% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.61% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCGX и ALARX
Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.23% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 17.21% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 27.96% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 27.79% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 24.70% | +2.04% |