PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMC с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMC с IWC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) is a stock, while IWC (iShares Micro-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index. Over the past 10 years, AMC returned -37.13%/yr vs 11.98%/yr for IWC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMC и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMC показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 22.37%. За последние 10 лет акции AMC уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: -37.13% против 11.98% соответственно.

AMC

1 день
-3.85%
1 месяц
32.45%
С начала года
28.21%
6 месяцев
19.05%
1 год
-33.33%
3 года*
-63.19%
5 лет*
-67.37%
10 лет*
-37.13%

IWC

1 день
-0.01%
1 месяц
3.18%
С начала года
22.37%
6 месяцев
18.91%
1 год
53.48%
3 года*
22.77%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMC и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		28.21%-60.80%-34.97%-84.96%-85.03%1,183.02%-70.54%-36.60%-7.75%-53.09%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.37%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between AMC and IWC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMC Entertainment Holdings, Inc.

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с AMC:
AMC с GMEAMC с CNKAMC с SPYAMC с CLOVAMC с BRK-BAMC с SHYLAMC с VOO
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

AMC vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMC
Ранг доходности на риск AMC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMC c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMCIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.21

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.89

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.32

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

14.07

-14.82

AMC vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMC и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMC и IWC

Максимальная просадка AMC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMC и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-64.61%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.21%

-12.43%

-60.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.38%

-29.46%

-68.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.84%

-40.61%

-59.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

-47.21%

-52.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.68%

-0.80%

-98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.67%

-15.24%

-43.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.81%

3.81%

+41.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AMC и IWC

AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с iShares Micro-Cap ETF (IWC) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что AMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.32%

8.49%

+36.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.25%

18.14%

+46.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.09%

24.34%

+48.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.90%

24.57%

+78.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.52%

24.50%

+117.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMC и IWC

AMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

AMC and IWC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMC has higher volatility (45.32%) compared to IWC (8.49%). In terms of maximum drawdown, AMC dropped -99.85% vs IWC's -64.61%.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMC и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор