Сравнение AMC с IWC
AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) is a stock, while IWC (iShares Micro-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index. Over the past 10 years, AMC returned -37.54%/yr vs 11.44%/yr for IWC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMC и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMC показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции AMC уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: -37.54% против 11.44% соответственно.
AMC
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 23.27%
- С начала года
- 25.64%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- -42.35%
- 3 года*
- -65.15%
- 5 лет*
- -66.70%
- 10 лет*
- -37.54%
IWC
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 58.00%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам AMC и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 25.64% | -60.80% | -34.97% | -84.96% | -85.03% | 1,183.02% | -70.54% | -36.60% | -7.75% | -53.09% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 21.41% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Correlation
The correlation between AMC and IWC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMC vs. IWC — Ранг доходности на риск
AMC
IWC
Сравнение AMC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMC | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.69 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 15.50 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.47 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.24 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.47 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.32 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок AMC и IWC
Максимальная просадка AMC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMC и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -64.61% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.21% | -12.43% | -60.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.38% | -29.46% | -68.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -40.68% | -59.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -47.21% | -52.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -0.91% | -98.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.52% | -15.27% | -43.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.11% | 3.75% | +40.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMC и IWC
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) имеет более высокую волатильность в 33.04% по сравнению с iShares Micro-Cap ETF (IWC) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что AMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.04% | 7.26% | +25.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 17.35% | +37.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 23.63% | +41.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.98% | 24.44% | +78.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.08% | 24.42% | +116.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMC и IWC
AMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 1.42% | 11.05% | 19.14% | 5.30% | 2.38% | 3.33% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.89% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
AMC and IWC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMC has higher volatility (33.04%) compared to IWC (7.26%). In terms of maximum drawdown, AMC dropped -99.85% vs IWC's -64.61%.
IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMC и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор