Сравнение AMBFX с VSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и VSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и VSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у VSMIX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции AMBFX уступали акциям VSMIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 15.92% соответственно.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и VSMIX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSMIX в 0.20%.
Доходность на риск
AMBFX vs. VSMIX — Ранг доходности на риск
AMBFX
VSMIX
Сравнение AMBFX c VSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | VSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.00 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.04 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 7.86 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и VSMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и VSMIX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VSMIX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и VSMIX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки VSMIX в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -57.53% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -16.58% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -25.26% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -57.53% | +35.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -8.70% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -9.58% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.31% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и VSMIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 8.82% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 16.84% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 25.90% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 23.17% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 26.70% | -16.07% |