Сравнение AMBFX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -2.82% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции AMBFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.54% соответственно.
AMBFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.33%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и TSAIX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
AMBFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
AMBFX
TSAIX
Сравнение AMBFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.37 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.08 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 4.80 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.60 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и TSAIX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.75% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и TSAIX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -34.58% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -11.72% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -28.28% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -34.58% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -10.28% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.96% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.77% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и TSAIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.26%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 5.29% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.81% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 17.09% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 16.15% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 17.59% | -6.97% |