PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с MACPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMBFX с MACPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2) and MACPX (BlackRock Sustainable Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AMBFX returned 10.44%/yr vs 10.58%/yr for MACPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AMBFX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for MACPX.

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и MACPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у MACPX с доходностью 6.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции MACPX немного впереди с 10.58%.

AMBFX

1 день
-1.01%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.40%
6 месяцев
7.94%
1 год
20.48%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.44%

MACPX

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.41%
С начала года
6.85%
6 месяцев
6.27%
1 год
16.44%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMBFX и MACPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.40%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%
MACPX
BlackRock Sustainable Balanced Fund		6.85%15.58%12.77%16.88%-15.50%16.76%15.37%21.86%-3.18%14.61%

Correlation

The correlation between AMBFX and MACPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.94

The correlation between AMBFX and MACPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

BlackRock Sustainable Balanced Fund

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX
Часто сравнивают с MACPX:
MACPX с NDARXMACPX с AABTXMACPX с FBALXMACPX с VWENXMACPX с JLGMXMACPX с AVEFXMACPX с ASFYX

Доходность на риск

AMBFX vs. MACPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MACPX
Ранг доходности на риск MACPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c MACPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMBFXMACPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.00

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.80

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.86

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

12.02

+1.79

AMBFX vs. MACPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACPX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и MACPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и MACPX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки MACPX в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и MACPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMBFXMACPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-41.75%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.18%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.64%

-10.62%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-21.84%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-24.59%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.10%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.35%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.46%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и MACPX

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) имеют волатильность 3.55% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMBFXMACPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.66%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

7.41%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

8.85%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

11.19%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

11.50%

-0.80%

Сравнение комиссий AMBFX и MACPX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MACPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и MACPX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности MACPX в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		7.39%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
MACPX
BlackRock Sustainable Balanced Fund		8.23%8.79%7.66%3.00%3.91%12.46%4.22%5.49%8.12%19.65%4.94%5.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AMBFX and MACPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MACPX has higher volatility (3.66%) compared to AMBFX (3.55%). In terms of maximum drawdown, AMBFX dropped -35.05% vs MACPX's -41.75%.

AMBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMBFX и MACPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор