PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMBFX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBFX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-2.82%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.27% соответственно.

AMBFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.54%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.33%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий AMBFX и IOEZX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

AMBFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBFXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.84

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.62

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.69

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBFXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.35

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между AMBFX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и IOEZX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.75%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и IOEZX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBFXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-56.15%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.71%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-21.47%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-38.12%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.99%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-8.64%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.84%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и IOEZX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.26%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBFXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.25%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

8.69%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.56%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

13.90%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

16.44%

-5.82%