Сравнение AMBFX с GRSPX
AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AMBFX returned 10.47%/yr vs 10.33%/yr for GRSPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AMBFX charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и GRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 21.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции GRSPX немного отстают с 10.33%.
AMBFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.47%
GRSPX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам AMBFX и GRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 10.06% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
GRSPX Greenspring Fund | 21.59% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
Correlation
The correlation between AMBFX and GRSPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between AMBFX and GRSPX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBFX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск
AMBFX
GRSPX
Сравнение AMBFX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | GRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.36 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.99 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 12.80 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.04 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.70 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и GRSPX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, примерно равная максимальной просадке GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и GRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBFX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -35.67% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.97% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.64% | -19.33% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -19.33% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -35.07% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.81% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.39% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и GRSPX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 2.67%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBFX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 5.49% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 11.74% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 15.60% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.50% | 15.57% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 15.36% | -4.69% |
Сравнение комиссий AMBFX и GRSPX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и GRSPX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что сопоставимо с доходностью GRSPX в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 7.72% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
GRSPX Greenspring Fund | 7.73% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
AMBFX and GRSPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (5.49%) compared to AMBFX (2.67%). In terms of maximum drawdown, AMBFX dropped -35.05% vs GRSPX's -35.67%.
AMBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBFX и GRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор