PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMBFX с FBAL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBFX и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%13.89%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		0.21%18.33%9.99%16.55%-13.24%11.48%
Разные валюты инструментов

AMBFX торгуется в USD, в то время как FBAL.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBAL.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 0.21%.

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%

FBAL.NEO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.25%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.48%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с SVBAX
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TOFBAL.NEO с ZBAL.TO

Сравнение комиссий AMBFX и FBAL.NEO

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

AMBFX vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBFXFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.54

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.10

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.22

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

9.29

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBFX vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBFXFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между AMBFX и FBAL.NEO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и FBAL.NEO

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и FBAL.NEO

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBFXFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-13.83%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.39%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-13.83%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.32%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.48%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.90%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и FBAL.NEO

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBFXFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.21%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

6.80%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.14%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

11.98%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

11.95%

-1.32%