PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с MAW120.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с MAW120.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO).

FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. MAW120.TO управляется Mawer. Фонд был запущен 22 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и MAW120.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и MAW120.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		-3.73%-5.87%10.26%16.42%-11.46%19.44%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у MAW120.TO с доходностью -3.73%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

MAW120.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-7.95%
1 год
-7.11%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Mawer Global Equity Fund A

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TOFBAL.NEO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с MAW120.TO:
MAW120.TO с VEQT.TOMAW120.TO с XDIV.TOMAW120.TO с XEQT.TOMAW120.TO с SCHDMAW120.TO с QQQMAW120.TO с XOMMAW120.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий FBAL.NEO и MAW120.TO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAW120.TO в 1.29%.

MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. MAW120.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MAW120.TO
Ранг доходности на риск MAW120.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAW120.TO: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c MAW120.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOMAW120.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

-0.70

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.85

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.88

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.77

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

-1.83

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. MAW120.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа MAW120.TO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и MAW120.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOMAW120.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.70

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.34

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.53

+0.60

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и MAW120.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и MAW120.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как MAW120.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и MAW120.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки MAW120.TO в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и MAW120.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOMAW120.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-25.02%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-10.70%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-20.92%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-13.19%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-4.43%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.51%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и MAW120.TO

Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAW120.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOMAW120.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.48%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

8.00%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

12.37%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

11.47%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

13.00%

-4.43%