Сравнение AMBFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -2.82% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 4.99% соответственно.
AMBFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.33%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и BERIX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AMBFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AMBFX
BERIX
Сравнение AMBFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.54 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.26 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.62 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 17.20 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.54 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.07 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и BERIX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.75% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и BERIX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -20.34% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -2.95% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -15.73% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -20.34% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -1.25% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.60% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.79% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и BERIX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 1.47% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 4.28% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 5.38% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 5.94% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 6.00% | +4.62% |