Сравнение AMAX с JFLX
AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности AMAX и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью 1.82%.
AMAX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAX и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 3.91% | -0.69% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between AMAX and JFLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAX vs. JFLX — Ранг доходности на риск
AMAX
JFLX
Сравнение AMAX c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.79 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и JFLX
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAX | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -2.36% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.14% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -0.40% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAX | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 2.59% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 2.59% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 2.59% | +7.78% |
Сравнение комиссий AMAX и JFLX
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и JFLX
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.05% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAX and JFLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: Adaptive and JPMorgan. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для AMAX и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор