PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMAX с JFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMAX и JFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью 1.82%.


AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
10 лет*

JFLX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и JFLX


2026 (YTD)2025
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
3.91%-0.69%
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF
1.82%1.26%

Correlation

The correlation between AMAX and JFLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RH Hedged Multi-Asset Income ETF

JPMorgan Flexible Debt ETF

Доходность на риск

AMAX vs. JFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

JFLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c JFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAXJFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

AMAX vs. JFLX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMAXJFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.79

-1.43

Просадки

Сравнение просадок AMAX и JFLX

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и JFLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMAXJFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-2.36%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.14%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-0.40%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и JFLX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMAXJFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

2.59%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

2.59%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

2.59%

+7.78%

Сравнение комиссий AMAX и JFLX

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и JFLX

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности JFLX в 3.28%


ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF
3.28%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AMAX and JFLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 3.28% for JFLX.

They also come from different issuers: Adaptive and JPMorgan. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.45% for JFLX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и JFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор