Сравнение AMAX с DUKZ
AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AMAX returned 4.47% vs 5.93% for DUKZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AMAX charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.
Доходность
Сравнение доходности AMAX и DUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DUKZ с доходностью 2.21%.
AMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -2.25%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAX и DUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.67% | 11.38% | 1.14% |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.21% | 4.24% | 2.55% |
Correlation
The correlation between AMAX and DUKZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between AMAX and DUKZ shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAX vs. DUKZ — Ранг доходности на риск
AMAX
DUKZ
Сравнение AMAX c DUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAX | DUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.76 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 6.23 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAX и DUKZ
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и DUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAX | DUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -4.70% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -3.39% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -0.95% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -1.12% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.95% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и DUKZ
RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAX | DUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.07% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 4.06% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 4.60% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 4.40% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 4.40% | +6.05% |
Сравнение комиссий AMAX и DUKZ
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DUKZ в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и DUKZ
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности DUKZ в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.66% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.87% | 4.05% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAX and DUKZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAX has higher volatility (3.42%) compared to DUKZ (1.07%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs DUKZ's -4.70%.
On 1-year performance, DUKZ leads with 5.93% vs 4.47% for AMAX. On fees, DUKZ is cheaper at 1.03% per year. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 5.93% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUKZ is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 3.87% for DUKZ.
They also come from different issuers: Adaptive and Ocean Park. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 1.03% for DUKZ.
DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAX и DUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор