PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с DUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с DUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AMAX returned 11.62% vs 8.16% for DUKZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AMAX charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и DUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у DUKZ с доходностью 2.78%.

AMAX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.63%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.57%
1 год
11.62%
3 года*
9.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUKZ

1 день
0.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и DUKZ

2026 (YTD)20252024
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		4.59%11.38%0.89%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.78%4.24%2.67%

Correlation

The correlation between AMAX and DUKZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.45

The correlation between AMAX and DUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMAX и DUKZ

Секторы
AMAX
DUKZ

Технологии

48.2%
7.9%

Сырьевые материалы

16.4%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
0.0%

Финансовые услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
0.3%

Здравоохранение

4.7%
4.6%

Промышленность

4.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%
85.2%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

AMAX
48.2%
DUKZ
7.9%

Сырьевые материалы

AMAX
16.4%
DUKZ

-

Коммуникационные услуги

AMAX
7.7%
DUKZ
0.0%

Финансовые услуги

AMAX
6.8%
DUKZ

-

Потребительский циклический сектор

AMAX
5.8%
DUKZ
0.3%

Здравоохранение

AMAX
4.7%
DUKZ
4.6%

Промышленность

AMAX
4.6%
DUKZ
2.0%

Потребительский защитный сектор

AMAX
2.3%
DUKZ

-

Энергетика

AMAX
1.6%
DUKZ

-

Коммунальные услуги

AMAX
1.1%
DUKZ
85.2%

Недвижимость

AMAX
0.9%
DUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Ocean Park Diversified Income ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TO
Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с FIAXDUKZ с DUKHDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBD

Доходность на риск

AMAX vs. DUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c DUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXDUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.91

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.71

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.42

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

8.94

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. DUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DUKZ равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и DUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXDUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.21

-0.83

Просадки

Сравнение просадок AMAX и DUKZ

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и DUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXDUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-4.70%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-3.39%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.30%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-1.14%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.91%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и DUKZ

RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXDUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.92%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

3.62%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

4.31%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

4.29%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

4.29%

+6.08%

Сравнение комиссий AMAX и DUKZ

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DUKZ в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и DUKZ

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности DUKZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.98%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		4.13%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and DUKZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAX has higher volatility (2.48%) compared to DUKZ (1.92%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs DUKZ's -4.70%.

On 1-year performance, AMAX leads with 11.62% vs 8.16% for DUKZ. On fees, DUKZ is cheaper at 1.03% per year. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMAX has performed better with a 11.62% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUKZ is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 4.13% for DUKZ.

They also come from different issuers: Adaptive and Ocean Park. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 1.03% for DUKZ.

DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и DUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор