PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с BDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с BDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive, while BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP. Both are actively managed. Over the past year, AMAX returned 11.23% vs 23.93% for BDVG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.55%/yr for BDVG.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и BDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у BDVG с доходностью 12.71%.

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и BDVG

2026 (YTD)202520242023
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%9.62%1.17%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%

Correlation

The correlation between AMAX and BDVG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов AMAX и BDVG

Секторы
AMAX
BDVG

Технологии

48.2%
18.2%

Сырьевые материалы

16.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.6%

Финансовые услуги

6.8%
17.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.2%

Здравоохранение

4.7%
9.8%

Промышленность

4.6%
18.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
11.6%

Энергетика

1.6%
10.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.1%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Технологии

AMAX
48.2%
BDVG
18.2%

Сырьевые материалы

AMAX
16.4%
BDVG
3.7%

Коммуникационные услуги

AMAX
7.7%
BDVG
0.6%

Финансовые услуги

AMAX
6.8%
BDVG
17.0%

Потребительский циклический сектор

AMAX
5.8%
BDVG
6.2%

Здравоохранение

AMAX
4.7%
BDVG
9.8%

Промышленность

AMAX
4.6%
BDVG
18.6%

Потребительский защитный сектор

AMAX
2.3%
BDVG
11.6%

Энергетика

AMAX
1.6%
BDVG
10.5%

Коммунальные услуги

AMAX
1.1%
BDVG
3.1%

Недвижимость

AMAX
0.9%
BDVG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TO
Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi

Доходность на риск

AMAX vs. BDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c BDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXBDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.42

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.50

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.59

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

13.81

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. BDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BDVG равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и BDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXBDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.42

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.21

-0.85

Просадки

Сравнение просадок AMAX и BDVG

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и BDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXBDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-14.46%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.70%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.40%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.35%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.74%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и BDVG

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 2.53%, в то время как у iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXBDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.19%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.52%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

9.96%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

11.95%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

11.95%

-1.58%

Сравнение комиссий AMAX и BDVG

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и BDVG

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности BDVG в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and BDVG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.19%) compared to AMAX (2.53%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs BDVG's -14.46%.

On 1-year performance, BDVG leads with 23.93% vs 11.23% for AMAX. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 23.93% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 1.52% for BDVG.

AMAX is categorized as Nontraditional Bonds, while BDVG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Adaptive and iMGP. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.55% for BDVG.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и BDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор