PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с BDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX с BDVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG).

AMAX и BDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX и BDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и BDVG

2026 (YTD)202520242023
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.90%11.38%9.62%1.17%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у BDVG с доходностью 2.40%.

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG
Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO

Сравнение комиссий AMAX и BDVG

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.

AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Доходность на риск

AMAX vs. BDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c BDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXBDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.36

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.14

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

5.37

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. BDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BDVG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и BDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXBDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.95

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.95

-0.65

Корреляция

Корреляция между AMAX и BDVG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и BDVG

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности BDVG в 1.67%

TTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и BDVG

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и BDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAXBDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-14.46%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-11.75%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.78%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-2.41%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.50%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и BDVG

RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAXBDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.43%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.25%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

14.67%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

11.98%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

11.98%

-1.60%