Сравнение AMAX с AUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).
AMAX и AUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и AUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 1.52% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 10.53% | 164.18% | 30.61% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 10.53%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 26.21%
- 1 год
- 116.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и AUMI
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Доходность на риск
AMAX vs. AUMI — Ранг доходности на риск
AMAX
AUMI
Сравнение AMAX c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.35 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.57 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.66 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 12.93 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.35 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.01 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и AUMI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и AUMI
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности AUMI в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.78% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и AUMI
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и AUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -31.88% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -31.88% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -16.84% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -6.00% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 9.03% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и AUMI
Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 18.77% | -14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 40.65% | -32.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 49.65% | -38.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 41.38% | -31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 41.38% | -31.00% |