PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. AMAX is actively managed, while AUMI is passively managed. Over the past year, AMAX returned 11.62% vs 49.68% for AUMI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

AMAX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.63%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.57%
1 год
11.62%
3 года*
9.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и AUMI

2026 (YTD)202520242023
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		4.59%11.38%9.62%1.52%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between AMAX and AUMI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.48

The correlation between AMAX and AUMI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMAX и AUMI

Секторы
AMAX
AUMI

Технологии

48.2%

-

Сырьевые материалы

16.4%
99.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.2%

Финансовые услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Промышленность

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

AMAX
48.2%
AUMI

-

Сырьевые материалы

AMAX
16.4%
AUMI
99.5%

Коммуникационные услуги

AMAX
7.7%
AUMI
0.2%

Финансовые услуги

AMAX
6.8%
AUMI

-

Потребительский циклический сектор

AMAX
5.8%
AUMI

-

Здравоохранение

AMAX
4.7%
AUMI

-

Промышленность

AMAX
4.6%
AUMI

-

Потребительский защитный сектор

AMAX
2.3%
AUMI

-

Энергетика

AMAX
1.6%
AUMI

-

Коммунальные услуги

AMAX
1.1%
AUMI

-

Недвижимость

AMAX
0.9%
AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с KILO.TOAMAX с HYLD.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TO
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

AMAX vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.04

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.50

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

3.96

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.57

-1.19

Просадки

Сравнение просадок AMAX и AUMI

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-31.88%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-31.88%

+24.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-28.44%

+26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-7.09%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

12.59%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и AUMI

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 2.48%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

14.48%

-12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

38.52%

-30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

47.95%

-37.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

41.54%

-31.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

41.54%

-31.17%

Сравнение комиссий AMAX и AUMI

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и AUMI

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности AUMI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.98%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and AUMI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to AMAX (2.48%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs AUMI's -31.88%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 11.62% for AMAX. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 0.91% for AUMI.

AMAX is categorized as Nontraditional Bonds, while AUMI is Gold. They also come from different issuers: Adaptive and Themes. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.35% for AUMI.

AMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор