Сравнение AMANX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AMANX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMANX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | -2.35% | 16.41% | 12.85% | 13.60% | -8.86% | 22.53% | 13.98% | 25.31% | -5.17% | 21.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AMANX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.83% против 14.14% соответственно.
AMANX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.83%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMANX и VOO
AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AMANX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AMANX
VOO
Сравнение AMANX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMANX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.31 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMANX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AMANX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMANX и VOO
Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 5.52% | 5.39% | 5.69% | 5.24% | 8.14% | 4.66% | 6.53% | 7.81% | 6.55% | 5.75% | 4.15% | 6.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AMANX и VOO
Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMANX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -33.99% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.98% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -24.52% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -33.99% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -5.55% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.72% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.55% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMANX и VOO
Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.49% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMANX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.34% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.47% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 18.11% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 16.82% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.99% | -2.12% |