PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMANX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMANX с SPUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMANX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMANX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		-2.35%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%1.17%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.

AMANX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.34%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.83%

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с ADJEXAMANX с SPYAMANX с WISEX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий AMANX и SPUS

AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

AMANX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMANXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.85

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.02

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

8.55

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMANXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между AMANX и SPUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и SPUS

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		5.52%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMANX и SPUS

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMANXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-30.80%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.76%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-28.06%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-6.85%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.35%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.01%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и SPUS

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 5.49%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMANXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.10%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

11.27%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

20.91%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

19.19%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

21.43%

-5.56%