Сравнение AMANX с SPUS
AMANX (Amana Income Fund Investor Shares) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both funds - AMANX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Amana, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. AMANX is actively managed, while SPUS is passively managed. Over the past 5 years, AMANX returned 10.79%/yr vs 15.21%/yr for SPUS. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. AMANX charges 1.01%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.
Доходность
Сравнение доходности AMANX и SPUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMANX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.14%.
AMANX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 8.87%
SPUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $39.11M | $27.53M | $28.71M |
Сравнение доходности по годам AMANX и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Income Fund Investor Shares | 14.22% | 16.41% | 12.85% | 13.60% | -8.86% | 22.53% | 13.98% | 1.17% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 15.14% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.95% |
Correlation
The correlation between AMANX and SPUS is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between AMANX and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMANX vs. SPUS — Ранг доходности на риск
AMANX
SPUS
Сравнение AMANX c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Investor Shares (AMANX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMANX | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.69 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 9.20 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMANX и SPUS
Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и SPUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMANX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -30.80% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.66% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -22.82% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -28.06% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.16% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.11% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMANX и SPUS
Текущая волатильность для Amana Income Fund Investor Shares (AMANX) составляет 3.36%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMANX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.30% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 13.02% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 15.96% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 19.53% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 21.27% | -5.32% |
Сравнение комиссий AMANX и SPUS
AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMANX и SPUS
Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SPUS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Income Fund Investor Shares | 4.73% | 5.39% | 5.69% | 5.24% | 8.14% | 4.66% | 6.53% | 7.81% | 6.55% | 5.75% | 4.15% | 6.88% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.52% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMANX and SPUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUS has higher volatility (5.30%) compared to AMANX (3.36%). In terms of maximum drawdown, AMANX dropped -37.82% vs SPUS's -30.80%.
SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMANX и SPUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор