PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMANX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMANX с HLAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMANX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMANX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		-2.35%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%10.10%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.

AMANX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.34%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.83%

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с ADJEXAMANX с SPYAMANX с WISEX
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK

Сравнение комиссий AMANX и HLAL

AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

AMANX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMANXHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.77

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.77

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

8.08

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMANXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMANX и HLAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и HLAL

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности HLAL в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		5.52%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMANX и HLAL

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMANXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-33.57%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.15%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-23.18%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-6.39%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.10%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и HLAL

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 5.49%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMANXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.86%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.16%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

19.53%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

17.53%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

20.33%

-4.46%