PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMANX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMANX с ADJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).

AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AMANX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMANX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		-2.35%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%25.31%-5.17%21.67%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции AMANX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 10.83% против 7.78% соответственно.

AMANX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.34%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.83%

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с SPYAMANX с WISEX
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMAGXADJEX с IMANXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VIIIXADJEX с VBTIX

Сравнение комиссий AMANX и ADJEX

AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ADJEX в 0.99%.

AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund
ADJEX
Azzad Ethical Fund

Доходность на риск

AMANX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMANXADJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.21

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.46

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.32

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

1.03

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMANXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.21

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.00

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.01

+0.59

Корреляция

Корреляция между AMANX и ADJEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и ADJEX

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		5.52%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%

Просадки

Сравнение просадок AMANX и ADJEX

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и ADJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMANXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-96.70%

+58.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-14.38%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-96.70%

+77.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-96.70%

+65.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-96.09%

+87.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-16.43%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.51%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и ADJEX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 5.49%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMANXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.81%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

13.22%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

22.68%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

1,000.11%

-986.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

707.17%

-691.30%