PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMANX с ADJEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMANX и ADJEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AMANX с ADJEX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).

AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMANX или ADJEX.

Доходность

Сравнение доходности AMANX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMANX:

0.54

ADJEX:

-0.19

Коэф-т Сортино

AMANX:

0.80

ADJEX:

-0.23

Коэф-т Омега

AMANX:

1.10

ADJEX:

0.97

Коэф-т Кальмара

AMANX:

0.50

ADJEX:

-0.21

Коэф-т Мартина

AMANX:

1.77

ADJEX:

-0.72

Индекс Язвы

AMANX:

4.34%

ADJEX:

8.69%

Дневная вол-ть

AMANX:

16.15%

ADJEX:

23.52%

Макс. просадка

AMANX:

-37.82%

ADJEX:

-55.91%

Текущая просадка

AMANX:

-1.69%

ADJEX:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, AMANX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции AMANX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 9.89% против 6.90% соответственно.

AMANX

С начала года

4.08%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

0.69%

1 год

7.74%

3 года

10.38%

5 лет

12.24%

10 лет

9.89%

ADJEX

С начала года

-2.24%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-4.27%

3 года

6.14%

5 лет

5.92%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Azzad Ethical Fund

Сравнение комиссий AMANX и ADJEX

AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ADJEX в 0.99%.

AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund
ADJEX
Azzad Ethical Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMANX и ADJEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг риск-скорректированной доходности AMANX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMANX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMANX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и ADJEX

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности ADJEX в 5.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		5.41%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%2.38%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		5.59%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.10%0.68%9.18%

Просадки

Сравнение просадок AMANX и ADJEX

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и ADJEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и ADJEX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 4.75%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...