PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMANX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMANX с ADJEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund) and ADJEX (Azzad Ethical Fund) are both mutual funds - AMANX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amana, while ADJEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Azzad Fund. Over the past 10 years, AMANX returned 12.21%/yr vs 9.70%/yr for ADJEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AMANX charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ADJEX.

Доходность

Сравнение доходности AMANX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMANX показывает доходность 11.71%, а ADJEX немного выше – 12.03%. За последние 10 лет акции AMANX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 12.21% против 9.70% соответственно.

AMANX

1 день
1.10%
1 месяц
6.58%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.17%
1 год
23.76%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.21%

ADJEX

1 день
0.94%
1 месяц
7.67%
С начала года
12.03%
6 месяцев
8.57%
1 год
14.78%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.59%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMANX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		11.71%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%25.31%-5.17%21.67%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		12.03%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Correlation

The correlation between AMANX and ADJEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г.

0.81

The correlation between AMANX and ADJEX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с SPYAMANX с WISEX
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMAGXADJEX с WISEXADJEX с IMANXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VBTIXADJEX с PARMX

Доходность на риск

AMANX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMANXADJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.95

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.41

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.14

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

3.63

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMANXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.95

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AMANX и ADJEX

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и ADJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMANXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-55.62%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-14.38%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-25.81%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-37.22%

+18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-37.22%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-12.54%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.51%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и ADJEX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 3.39%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMANXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.54%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.40%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

17.19%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

22.57%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

21.50%

-5.56%

Сравнение комиссий AMANX и ADJEX

AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ADJEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и ADJEX

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		4.84%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%

Часто задаваемые вопросы

AMANX and ADJEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADJEX has higher volatility (4.54%) compared to AMANX (3.39%). In terms of maximum drawdown, AMANX dropped -37.82% vs ADJEX's -55.62%.

AMANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMANX и ADJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор