PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0228651099
CUSIP022865109
ЭмитентAmana
Дата выпуска23 июн. 1986 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$250
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMANX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Популярные сравнения: AMANX с AMAGX, AMANX с IMANX, AMANX с SPY, AMANX с ADJEX, AMANX с SPUS, AMANX с WISEX, AMANX с FSKAX, AMANX с QQQ, AMANX с HLAL, AMANX с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amana Mutual Funds Trust Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,421.64%
1,092.42%
AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amana Mutual Funds Trust Income Fund показал доход в 10.62% с начала года и 19.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amana Mutual Funds Trust Income Fund составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.62%11.56%
1 месяц5.96%7.13%
6 месяцев15.28%17.26%
1 год19.12%26.92%
5 лет (среднегодовая)12.98%13.56%
10 лет (среднегодовая)9.99%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.17%5.48%3.10%-3.62%10.62%
20230.88%-2.79%4.68%2.05%-1.33%7.10%-0.37%-0.20%-4.49%-1.68%6.05%3.63%13.60%
2022-5.52%-4.46%3.71%-3.90%0.50%-4.87%5.79%-5.07%-6.33%8.53%7.74%-3.67%-8.86%
20210.04%0.43%4.62%1.74%2.39%0.93%2.14%2.05%-6.50%6.10%0.19%7.04%22.53%
2020-2.20%-7.45%-9.41%11.34%4.42%1.90%3.41%5.03%-2.17%-2.57%10.52%2.56%13.98%
20193.71%5.55%2.01%2.54%-6.69%5.67%0.25%-1.89%2.95%2.46%3.30%3.56%25.31%
20183.95%-5.09%-2.04%-2.83%2.37%-0.04%6.38%1.23%0.80%-7.59%5.71%-6.92%-5.17%
20171.89%3.82%0.53%0.57%1.45%0.79%-0.21%0.46%3.75%3.00%2.66%1.17%21.67%
2016-3.75%1.57%6.51%0.52%0.59%2.34%2.84%-0.43%-0.75%-4.21%3.17%1.01%9.32%
2015-3.15%5.07%-1.92%0.75%0.88%-2.19%-0.30%-5.48%-2.24%7.93%0.39%-2.01%-2.94%
2014-4.46%5.26%0.70%1.71%1.45%1.41%-3.72%3.64%-1.26%2.58%2.67%-0.78%9.12%
20135.08%1.83%3.22%2.04%1.22%-1.55%4.79%-2.67%3.83%5.37%1.57%1.90%29.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMANX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMANX, с текущим значением в 7171
AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AMANX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMANX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMANX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMANX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMANX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMANX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMANX, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Amana Mutual Funds Trust Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.83
2.34
AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amana Mutual Funds Trust Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.85$3.15$4.54$3.07$3.69$4.12$2.98$2.94$1.85$2.92$1.11$0.61

Дивидендный доход

4.29%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%2.38%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Mutual Funds Trust Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85$3.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.23$4.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83$3.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.38$3.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.81$4.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.69$2.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.69$2.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.85
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.92
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.11
2013$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amana Mutual Funds Trust Income Fund показал максимальную просадку в 37.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.82%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.621
-35.52%18 сент. 2000 г.5149 окт. 2002 г.48616 сент. 2004 г.1000
-31.48%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-19.19%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.18730 июн. 2023 г.377
-17.39%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.1252 апр. 2012 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amana Mutual Funds Trust Income Fund составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.39%
3.10%
AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund)
Benchmark (^GSPC)