PortfoliosLab logo
Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0228651099

CUSIP

022865109

Эмитент

Amana

Дата выпуска

23 июн. 1986 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMANX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMANX: 1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amana Mutual Funds Trust Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
810.34%
1,147.91%
AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) показал доход в -0.14% с начала года и 1.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMANX составила 4.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.23%.


AMANX

С начала года

-0.14%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

-7.35%

1 год

1.30%

5 лет

7.35%

10 лет

4.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.00%1.97%-5.11%1.18%-0.14%
20241.17%5.48%3.10%-3.62%2.80%3.10%-0.37%4.42%-0.06%-2.25%2.11%-7.77%7.58%
20230.88%-2.79%4.68%2.05%-1.33%7.10%-0.37%-0.20%-4.49%-1.68%6.05%-0.78%8.77%
2022-5.52%-4.46%3.71%-3.90%0.50%-4.87%5.79%-5.07%-6.33%8.53%7.74%-9.88%-14.74%
20210.04%0.43%4.62%1.74%2.39%0.93%2.14%2.05%-6.50%6.10%0.19%2.94%17.84%
2020-2.20%-7.45%-9.41%11.34%4.42%1.90%3.41%5.03%-2.17%-2.57%10.52%-2.77%8.07%
20193.71%5.55%2.01%2.54%-6.69%5.67%0.25%-1.89%2.95%2.46%3.30%-2.89%17.50%
20183.95%-5.09%-2.04%-2.83%2.37%-0.04%6.38%1.23%0.80%-7.59%5.71%-11.62%-9.96%
20171.89%3.82%0.53%0.57%1.45%0.79%-0.21%0.46%3.75%3.00%2.66%-3.36%16.22%
2016-3.75%1.57%6.51%0.52%0.59%2.35%2.84%-0.43%-0.75%-4.21%3.17%-1.69%6.40%
2015-3.15%5.07%-1.92%0.75%0.88%-2.19%-0.30%-5.48%-2.24%7.93%0.39%-6.89%-7.78%
2014-4.46%5.26%0.70%1.71%1.45%1.41%-3.72%3.64%-1.26%2.58%2.67%-1.63%8.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMANX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMANX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMANX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AMANX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMANX: 0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино AMANX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMANX: 0.21
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега AMANX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMANX: 1.03
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AMANX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMANX: 0.06
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина AMANX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AMANX: 0.19
^GSPC: 1.94

Amana Mutual Funds Trust Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.47
AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amana Mutual Funds Trust Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.54$0.56$0.48$0.63$0.66$0.60$0.53$0.62$0.66$0.70

Дивидендный доход

0.76%0.76%0.90%1.00%0.73%1.12%1.24%1.33%1.04%1.40%1.57%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Mutual Funds Trust Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.56
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.66
2014$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.08%
-9.36%
AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amana Mutual Funds Trust Income Fund показал максимальную просадку в 38.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка Amana Mutual Funds Trust Income Fund составляет 10.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.42%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4449 дек. 2010 г.782
-35.52%18 сент. 2000 г.5149 окт. 2002 г.48616 сент. 2004 г.1000
-33.3%17 дек. 2019 г.6623 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.176
-21.19%16 дек. 2021 г.19930 сент. 2022 г.41222 мая 2024 г.611
-19.37%18 окт. 2024 г.1178 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amana Mutual Funds Trust Income Fund составляет 10.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
14.10%
AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund)
Benchmark (^GSPC)